العكس السوق وكيفية اكتشافها

العكس السوق وكيفية اكتشافها التجار أن يكون تعبيرا عن محاولة لاختيار أعلى أو أسفل السوق - يسمونه محاولة للقبض على سكين السقوط. كما يوحي التعبير، فإنه يمكن أن يكون خطيرا وبصراحة لا ينصح عادة. ولكن هنا هو الطريقة التي قد تساعد على تقليل المخاطر. السوشي رول أي شخص؟ في كتابه "التاجر المنطقي"، مؤلف مارك فيشر يناقش تقنيات لتحديد قمم وقيعان السوق المحتملة. في حين أنها تخدم نفس الغرض الرأس والكتفين أو مزدوج أعلى / أسفل أو أعلى الثلاثي / أسفل رسم أنماط مناقشتها في العمل Bulkowski منوية "موسوعة أنماط التخطيط،" تقنيات فيشر تعطي إشارات عاجلا، وتوفير تنبيه الإنذار المبكر للتغيرات المحتملة في اتجاه الاتجاه الحالي. أسلوب واحد أن يدعو فيشر "لفة السوشي" له علاقة بالطعام شيء، إلا أنه كان التصور عنها خلال مأدبة غداء حيث عدد من التجار يناقشون السوق مجموعة عمليات. وقال انه تعرف بأنها الفترة من 10 الحانات حيث تقتصر الخمسة الأولى (داخل القضبان) ضمن نطاق ضيق من الارتفاعات والانخفاضات والثانية خمسة (أشرطة الخارجية) تبتلع الأول مع كل من مستوى أعلى وأدنى منخفضة. (نمط مشابه لنمط تجتاح الهابط أو الصاعد إلا أنه بدلا من نمط بارين واحدة، وتتكون من أشرطة متعددة.) ومثاله، يستخدم فيشر القضبان بعد 10 دقيقة. عندما يظهر نمط لفة السوشي تصل في اتجاه هبوطي، فإنه يحذر من احتمال انعكاس الاتجاه، والتي تبين أنه الوقت المناسب لننظر إلى شراء أو على أقل تقدير، الخروج من مواقع البيع. إذا حدث ذلك خلال ترند صاعد، التاجر يحصل على استعداد للبيع. في حين فيشر يناقش أنماط خمس بار، لم يتم تعيين عدد أو مدة الحانات في الحجر. هو خدعة لتحديد نمط تتكون من عدد من داخل وخارج القضبان التي هي الأنسب مع الاسهم المختارة أو سلعة يستخدم الإطار الزمني الذي يتطابق مع الوقت المطلوب عموما في التجارة. نمط انعكاس الاتجاه الثاني الذي توصي فيشر هو للتاجر المدى الطويل ويسمى الأسبوع الانعكاس الخارجي. في الأساس، بل هو لفة السوشي إلا أنه يستخدم البيانات اليومية اعتبارا من يوم الاثنين وتنتهي يوم الجمعة. فإنه يأخذ ما مجموعه 10 يوما، ويحدث عندما يتبع التداول لمدة خمسة أيام داخل الاسبوع على الفور من قبل الخارج أو التي تجتاح الاسبوع مع ارتفاع أعلى وأدنى منخفضة. اختبار اختبار .... مع هذه الفكرة في الاعتبار، درسنا رسما بيانيا من مؤشر ناسداك المجمع (IXIC) لمعرفة ما إذا كان نمط من شأنه أن يساعد في تحديد نقاط تحول خلال السنوات ال 14 الماضية (1990-2004). في مضاعفة فترة أسبوع انعكاس خارجي لاثنين من سلاسل شريط 10 يوميا، وكانت إشارات أقل تواترا لكن ثبت أكثر موثوقية. بناء على الرسم البياني تتألف من استخدام أسبوعين التداول العودة إلى الوراء بحيث نمط لدينا بدأت يوم الاثنين واستغرق في المتوسط ​​أربعة أسابيع لاستكمال (انظر الشكل 1). اتصلنا هذا النمط المتداول داخل / خارج عكس (RIOR). في الشكل 1، ويرد كل 10 بار جزء من نمط من المستطيل الأزرق. لاحظ خطوط الاتجاه أرجواني تبين الاتجاه السائد. نمط كثير من الأحيان بمثابة تأكيد جيد أن الاتجاه قد تغير وسيتبع بعد فترة وجيزة من كسر خط الاتجاه. كما ترون، فإن أول 10 شريط مستطيل يناسب داخل الحدود العليا والدنيا من الثانية. نلاحظ أيضا خط أفقي على الجانب الأيمن من بيانيا يبين ادنى المستطيل الخارجي، وهو مكان جيد لوقف الخسارة. الشكل 1 - يومية ناسداك المركب الرسم البياني يظهر 20 بار المتداول داخل / خارج إشارة انعكاس بيع تليها إشارة شراء. الرسم البياني من خلال الرسم البياني عن طريق ميتاستوك. لاختبار النظام، يجب علينا تحديد كيفية التاجر باستخدام المتداول داخل / خارج عكس (RIOR) للدخول والخروج من شأنه أن عمليات الشراء قد فعلت مقارنة مع مستثمر باستخدام استراتيجية الشراء والانتظار. على الرغم من أن مؤشر ناسداك تصدرت بها في 5132 مارس 2000، ويرجع ذلك إلى تصحيح ما يقرب من 80٪ التي تلت ذلك، شراء على 2 يناير 1990 وعقد حتى نهاية فترة الاختبار لدينا في 30 يناير 2004، ما زال قد كسبت شراء، وعقد (باه) المستثمر 1585 نقطة خلال 3567 أيام تداول (14.1 سنة). بمعدل بطيء وثابت من بمتوسط ​​0.44 نقطة في اليوم الواحد، فإن المستثمر قد حصل على متوسط ​​العائد السنوي من 10.66٪. التاجر الذي دخل في صفقة شراء على العلن من اليوم التالي إشارة RIOR شراء (يوم 21 من نمط) والذي يباع في العراء في اليوم التالي إشارة بيع، لكان قد دخل أول تجارته أو لها على يناير 29، 1991، وخرجت من التجارة الماضية على 30 يناير 2004 (مع انتهاء الاختبار لدينا). أن هذا التاجر قد قاموا بعمل عدد إجمالي 11 الصفقات وكان في السوق ل1977 أيام تداول (7.9 سنوات) أو 55.4٪ من الوقت. التاجر، ومع ذلك، قد فعلت أفضل بكثير، واستولت على ما مجموعه 3،531.94 نقطة أو 225٪ من استراتيجية باه. عندما يعتبر الوقت في السوق، فإن العائد السنوي التاجر RIOR وكانت 29.31٪، وليس بما في ذلك تكلفة اللجان. وهذا لا بأس به فرق كبير. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه كان يستخدم شراء، وعقد المستثمر وقف الخسارة بسيطة أو كسر خط الاتجاه للخروج بعد السوق قد استعاد 10٪ عن أعلى مستوياته مارس 2000 من 5132، وقال انه أو انها يمكن أن يكون في السوق 10.25 عاما ويتمتع عائدا سنويا من 22.73٪، أو أكثر من ضعف نتائج الاختبار من العمر 14 عاما. التوقيت هو كل شيء حقا، ويوضح هذا التمرين قوة وراء الجمع بين الأساسيات مع العربات. كما يمكننا أن نرى، وتجاهل اتجاه السوق يمكن أن يكون مكلفا جدا. الشكل 2 - الرسم البياني اليومي للمؤشر ناسداك المجمع تظهر أنماط انعكاس لمدة 20 يوما. الرسم البياني عن طريق ميتاستوك باستخدام البيانات الأسبوعية وأجري الاختبار نفسه على مؤشر ناسداك المجمع باستخدام بيانات أسبوعية. هذه المرة، تم تعيين المستطيل الأول أو داخل إلى 10 أسابيع والمستطيل الثاني أو الخارجي لثمانية أسابيع، كما تم العثور على هذا الجمع ليكون أفضل في توليد إشارات البيع (انظر الشكل 3). في المجموع، تم إنشاء خمس إشارات وكان الربح 2،923.77 نقطة. فإن التاجر قد تم في السوق ل381 (7.3 سنوات) من إجمالي 713.4 أسابيع (14.1 سنة) أو 53٪ من الوقت. هذا يعمل بها إلى العائد السنوي من 21.46٪. نظام RIOR الأسبوعي نظام التجاريين الرئيسيين جيد، ولكن ربما يكون الأكثر قيمة في توفير نسخة احتياطية أو إشارات آمنة من الفشل إلى النظام اليومي. الشكل 3 - الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر ناسداك المجمع تظهر إشارات انعكاس أقل ولكن كانوا قد تصرفوا تأكيدا على الرسم البياني اليومي. وتألفت الإشارات لشراء نمطين 10 بار، وتبيع من نمط 10 و 8 بار، وهذه الأخيرة التي وجدت لتكون أكثر قدرة على اختيار نقاط البيع. الرسم البياني عن طريق الميتاستوك تأكيد بغض النظر عما إذا كنا على بعد 10 دقائق أو أشرطة الأسبوعية، عمل النظام التجاري عكس الاتجاه بشكل جيد في تجاربنا. ولكن، من المهم أن نتذكر أن أي مؤشر استخدامها بشكل مستقل يمكن الحصول على التاجر في ورطة. واحد عمود التحليل الفني هي أهمية التأكيد. وهناك تقنية التداول هو أكثر موثوقية بكثير عندما يكون هناك احتياطي في طريق المؤشر الثانوي. ونظرا للمخاطر في محاولة لاختيار أعلى أو أسفل من السوق، فمن الضروري أن كحد أدنى، التاجر استخدام كسر خط الاتجاه لتأكيد إشارة ودائما استخدام وقف الخسارة في حال كان هو أو هي على خطأ. في تجاربنا، أن مؤشر القوة النسبية (RSI) أعطى تأكيدا جيدة في العديد من نقاط الانعكاس في الطريق من الانعطاف السلبي (انظر الشكل 4). بوصفها جانبا، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن RIOR أعطت يوميا إشارة بيع على مؤشر ناسداك، التي قد حصلت التاجر على الخروج من السوق عند الفتح يوم 10 فبراير 2004، وكان الاختبار لم يتم إنهاؤها في 30 يناير . الرقم 4 - أغلق مؤشر ناسداك المجمع يوميا يظهر الاختلاف بين مؤشر القوة النسبية (RSI) وسعر لتأكيد الاتجاه انتكاسات محتملة. أظهر مؤشر القوة النسبية انعطاف سلبي قوي في الجزء العلوي 2000 (رقم 1) والاختلاف إيجابي قوي في الجزء السفلي 2002 (عدد 2). الرسم البياني عن طريق الميتاستوك.