تجارة الإحصائية - الحصول على الحافة

تجارة الإحصائية - الحصول على الحافة كتبه سكوت بيرسيفال تتكون تجارة الإحصائية استخدام الأدوات الإحصائية على بيانات الأسعار التاريخية من أجل تحسين العوائد التجارية. الفكرة وراء التداول الإحصائي هو أنه إذا كان التاجر يمكن أن تجد حتى حافة الإحصائية طفيفة، بعد ذلك سوف العائد المتوقع على عدد كبير من الصفقات تكون إيجابية. أنا أتحدث عن نفس النوع من حافة أن صاحب كازينو أو شركة التأمين لديها. هذا هو حافة الإحصائية على أساس قانون الأعداد الكبيرة. الكازينو لا يعرف ما اذا كان تدور معين من عجلة الروليت سيكون الفوز أو الخسارة، ولكنهم يعرفون أنه بعد 1000 يدور من المرجح جدا أن يكون أكثر ثراء. ميزتها هي بسيطة لوصف استخدام لعبة الروليت كمثال على ذلك. لاعب لديه فرصة للفوز 1/38 على أي دورة محددة، ولكن سوف تتلقى 36 مرة أموالهم إلا إذا فازوا. وذلك ليدور 3800، سيكون لاعب يفوز 100 منهم في المتوسط، مما أسفر عن 3600 $. لكن لاعب سوف تفقد أخرى 3700 يدور في الدولار لكل من خسارة 3700 $. إذن ما هو متوسط ​​قطة للمنزل؟ انها 100 $ لكل 3800 يدور، أو ما يقل قليلا عن 3 سنتات في كل دورة. وتضيف ما يصل. وجميع ألعاب الكازينو أخرى من الصدفة وحدها (وهذه لا تشمل لعبة البوكر لعبة ورق أو التي يمكن أن تنطوي على بعض المهارات) اختلافات حول هذا الموضوع. هذا هو السبب في الكازينوهات الثراء والمقامرين تذهب كسر. شركات التأمين الثراء في حد كبير بنفس الطريقة. الشركة ليس لديها فكرة عما اذا كان شخص معين سوف يموت هذا العام، ولكن لديهم فكرة دقيقة جدا كيف كثير من الناس من 1،000،000 حملة الوثائق مع لمحة نظرا سيموتون هذا العام. دعنا نقول أن إحصائيا معدل الوفيات من فئة معينة من الناس (ذكور أكثر من 55، والمدخنين، وبصحة معتدلة على سبيل المثال) هو 4٪ بحيث نتوقع 40،000 أن يموت هذا العام. إذا كان كل سياسة يدفع 10،000 $ للموت، ثم تتوقع الشركة أن قذيفة من أصل 400 مليون $ دولار في الفوائد. نجاح باهر! لذلك كم ينبغي أن تهمة الشركة في أقساط لأولئك مليون سياسات كل عام بعد ذلك؟ حسنا ماذا عن 500 $ لكل منها؟ التي تعطي الشركة 500 مليون $ في الإيرادات ل400 مليون $ تعويضات الفوائد المتوقعة، وترك 100 مليون $ للرواتب والمصروفات والأرباح وأيا كان. هذا حافة الإحصائية. الآن دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكننا استخدام هذه الفكرة لومثل؛ حافة الإحصائية ومثل؛ في التداول. وهناك طريقة شائعة جدا أن التجار يحاولون تطبيق أفكار الإحصاءات هي التي تخطط الصفقات في مثل هذه الطريقة التي يتجاوز المكاسب المحتملة للخسارة المحتملة. هذا هو كلاسيكي ومثل؛ خفض الخسائر قصيرة والسماح أرباح تشغيل ومثل؛ جدال. على سبيل المثال إذا قمت بإعداد التجارة بحيث تفقد فقط 100 $ إذا كنت على خطأ ولكن كسب 300 $ إذا كنت على حق، فإنك لا تملك إلا أن يكون على حق 1/4 من الوقت لكسر حتى. ذلك لأن لكل أربعة الصفقات (في المتوسط) سوف تخسر 100 $ ثلاث مرات، وكسب 300 $ مرة واحدة، وهو يغسل (لا عد اللجان). ويمكن لأي المغفلون أن يكون أكثر من ربع الحق للحق الوقت؟ الصحيح. بالتأكيد. فلماذا لا علينا جميعا الأغنياء؟ بعد تداول العملات لفترة من الوقت في عام 2004، وأنا أحسب ما هي المشكلة. وهناك نقاط وقف قريبة وهدف واسعة تميل لجعل لكم من الخطأ الكثير ببساطة لأنه من الأسهل للوقف للتعرض للضرب. على الطرف الآخر، لنفترض أنك قررت أن كنت ترغب في الحصول على الكثير من الصفقات الفوز، لذلك قمت بوضع توقف واسعة جدا والسعر المستهدف ثيقة للغاية. غرامة، والآن سوف تكسب الكثير من الوقت ولكن المبالغ تكون صغيرة. وخسارة واحدة، على الرغم من غير المألوف، سوف تميل للقضاء على العديد من انتصارات صغيرة. لذلك لا يهم أين أنت على ومثل؛ الإعداد تجارة ومثل؛ الطيف، توقف واسعة والأهداف الضيقة، نقاط وقف قريبة وأهداف واسعة، أو أي مزيج بين بين، إحصائيا أنه ينتهي به الأمر إلى غسل. لا يوجد الجوهرية ومثل؛ حافة ومثل؛ في أي تداول مخطط الإعداد معينة، بما في ذلك ومثل؛ قطع خسائر قصيرة والسماح أرباح التشغيل ومثل؛ بدعة، وأنا أعلم. الحصول على حافة الإحصائية الحقيقية تتطلب التي يمكنك تحديد الحالات التي يكون فيها السعر تميل إلى التحرك في مثل هذه الطريقة التي يمكنك إعداد الصفقات التي لها العائد المتوقع إيجابية. العائد المتوقع هو مجرد نسبة انتصارات مضروبة في قيمة الفوز، ناقص النسبة المئوية للخسائر مضروبة في قيمة الخسارة. وعلى سبيل المثال جعل هذا أكثر وضوحا. افترض أنك تعرف أنه في كل مرة الصلبان USD سعر / JPY فوق المتوسط ​​المتحرك ل20 يوما، وسعر يميل إلى نقل ما يصل في كثير من الأحيان تتحرك إلى أسفل. التحقيق في هذا بمزيد من التفصيل باستخدام البيانات التاريخية، يمكنك تحديد أن هناك احتمال 40٪ أن ارتفاع الأسعار بنسبة 25 نقطة قبل أن يسقط في أي وقت من خلال 10 نقطة. الآن على الرغم من هذا لا يحدث إلا أقل من نصف الوقت، فإنه لا يزال يسمح لك لانشاء الصفقات مع العائد المتوقع إيجابية. هذا هو لأنه إذا قمت بتعيين تستهدفها في 25 نقطة وتوقفك في 10 نقطة، سوف تكسب 25 نقطة 40٪ من الوقت وتخسر ​​سوى 10 نقطة خلال الأخرى 60٪ من الوقت. العائد المتوقع هو: (40٪ × 25 نقطة) - (60٪ × 10 نقطة) = 10 نقطة - 6 نقطة = 4 نقطة حتى في المتوسط، يمكنك ان تتوقع الحصول على 4 نقاط في التجارة باستخدام هذه الاستراتيجية، على الرغم من أن تخسر أكثر من مرة! ولكن تذكر أن هذا المثال كله ويعتمد على المعرفة التي تقاطع إيجابي من المتوسط ​​المتحرك 20 يوم يميل إلى الانحراف العائد المتوقع في صالحك. هذا هو حافة الخاص في هذا المثال.